Un sistema que puede sonar complejo en su aplicación, según expertos con un buen desarrollo, soporte y talento humano, generará beneficios y ganancias a las entidades del sector solidario.
En entrevista para Perspectiva, Guillermo Andrés Barón Fonseca, Senior en Risk Research and Quantitative Solutions – SAS, explica en qué consiste el riesgo de modelo y como, tanto asociados como organizaciones cooperativas podrían recibir impactos positivos para sus finanzas y crecimientos.
El experto también indica cuales son las recomendaciones que las entidades del sector solidario, a la hora de invertir en este tipo de sistemas para su implementación, o si de lo contrario buscan crear un modelo propio.
¿Qué es el riesgo de modelo y cómo se maneja?
El riesgo del modelo básicamente es gestionar la exposición, debido a que estoy tomando decisiones basadas en modelos. Yo tengo modelos para tomar decisiones y la idea es no solamente gestionar el modelo sino gestionar el resultado de esas decisiones. En impactos financieros estoy tomando decisiones para aprobar créditos basados en un modelo puede ser un conjunto de reglas, un juicio experto o un modelo matemático. Pero también para evaluar si mi modelo está mal, como ha pasado en la historia por modelos de valoración erróneos debido a un parámetro, determinar cuánto puedo llegar a perder si ese modelo está mal, y a partir de ahí gestionar el modelo.
¿Cuáles son las recomendaciones para realizar esos modelos de riesgo?
La idea general es tener en cuenta que el negocio financiero implica dos partes: no tengo el dinero y quien se la presto. La idea es generar confianza, ¿y cómo genero confianza? Con buenos modelos, con buenos desarrollos de modelos, con un buen monitoreo de modelos y con una buena gestión de riesgo de modelo. Si un accionista o un inversionista ve con buenos ojos la gestión del riesgo, es más capital para la empresa y obviamente si yo logro captar y que más personas confíen en mí, pues empiezan a aumentar las ventas.
Entonces, además del conocimiento del modelo, ¿se debe tener una base de confianza?
Todo se concluye en la confianza. En cómo yo confío y como confía en la gente en mí, como me entrega su capital y como yo se lo presto alguien más o como, finalmente, confío en mis modelos y basados en ellos tomo buenas decisiones.
¿Cómo se puede trabajar esa nueva dinámica del modelo?
Desde SAS ayudamos desde el principio hasta el fin de un diagnóstico, de una evaluación y camino para entregar una herramienta que es un software que te permita generar esa confianza. Llegamos a analizar, entender, valorar y fijar un camino entendido además de consensuado hacia esa herramienta tecnológica, la cual le va a permitir generar confianza. No solamente tener una política escrita en un PDF, si no que puedan decir “tengo una política, una aplicación y un software que me permite garantizar que estoy haciendo la gestión adecuada del riesgo de modelo”.
¿Cómo es la gestión de este modelo y como se incorporan los datos de las entidades y de cuentas externas?
Parte de la filosofía de SAS es democratizar la analítica, y consiste en que todos tengan parte de acceso a la analítica; acceso un buen control, acceso a una buena gestión de modelo. Nosotros decimos “le damos cualquier dato interno, externo, de terceros, no estructurada en referencia a redes sociales”. Todo eso lo podemos leer e incorporamos, analizamos y dejamos un camino y una política clara para que esto genere la confianza adecuada interna y externa en que se están haciendo bien las cosas, partiendo de que leemos cualquier dato y estructura, y desde allí generamos el marco regulatorio y adecuado de gestión.
¿Cómo se percibe la puesta en marcha del proceso de analítica de datos para el sector solidario?
Mucha gente escucha modelos y dicen “ojo, se van a meter con cosas que no entienden”, “no me van los dedos a la boca”, y que obviamente gestionar y contratar un grupo de científicos de datos es sumamente costoso, además está la rotación de científicos de datos por lo que en primera instancia, el conocimiento debe quedarse en la organización y no en las personas. Se debe lograr que más gente tenga acceso.
¿Qué mensaje le entrega a las entidades del sector solidario?
Definitivamente que el acceso a la analítica y a mejores modelos está al alcance hoy en día. Antes el acceso a la analítica era caro, hoy en día es accesible pero hay que contactar a las personas adecuadas, hay que invertir en las herramientas adecuadas y hay que tener mucho cuidado con Open Source porque parece gratis pero el costo viene por otro lado: recurso humano y equipos. Pero hoy en día pueden estar accediendo analítica de primera, tipo NASA con baja inversión y potenciando las adquisiciones para tomar mejores decisiones. Entonces hay que perder ese miedo o esa barrera de que es muy caro o que la entidad es muy pequeña.
A nivel internacional, ¿qué tal ha sido la receptividad?
Ya estamos viendo pequeñas entidades solidarias, cajas familiares en Perú, Panamá y Centroamérica, que ya están invirtiendo en eso y donde es posible el retorno de la inversión casi inmediato y que también es muy beneficioso.